Su padre José Millán Astray abogado y funcionario de profesión amante de la literatura fue director de la carcel Modelo de Madrid casado con Pilar Terreros Segade influyó notablemente en la educación de su hijo al que le puso unidos sus dos apellidos, le acostumbró a la lectura y le obligó a estudiar derecho si bien su vocación militar hace que el 30 de Agosto de 1894 ingrese en la Academia de Infantería de Toledo en el cual se impartían estudios abreviados devido a la necesidad de disponer de oficiales en las guerras de Filipinas y Cuba y a los 16 años se gradúa como teniente segundo, iniciando su profesión en el Regimiento de Infantería nº31 de Madrid, tras seis meses ingresa en la Escuela Superior de Guerra a fin de obtener el diploma de Estado Mayor, sin acabar a los dos meses se pide voluntario para Filipinas en donde destacará por su valor obteniendo la Cruz de Maria Cristina, Cruz Roja al Merito Militar y la Cruz de Primera Clase al Merito Militar.
A su regreso finaliza su formación en la Escuela Superior de Guerra graduandose en Estado Mayor y en 1905 es ascendido a capitan y destinado en la península en diferentes acuartelamientos de infantería.
El 2 de Mayo de 1906 se casa con Elvira Gutierrez de la Torre hija del general Gutierrez Cámara quien tras la ceremonia le confiesa haber jurado castidad de por vida, lo que marcará el caracter de mujeriego que tubo de por vida.
Estubo como profesor en la Academía de Infantería de Toledo hasta agosto de 1912 en que se va voluntário a Africa a un cuerpo de reciente creación, los Regulares Indígenas.
Es enviado durante tres meses a Argelia para estudiar el funcionamiento de la Legión Estranjera Francesa pues consideraba de la necesidad de crear un cuerpo similar de carácter profesional no de reemplazo para paliar la devilidad de las tropas españolas en la guerra del Rif (Marruecos), con su tesón consigue por orden del ministro de la Guerra el General José Villaba Riquelme que el 28 de Enero de 1920 se funda el Tercio de Estranjeros es nombrado jefe ya entonces teniente coronel.
El 17 de septiembre de 1921 fué herido en el pecho en Amadí, el 10 de Enero de 1922 recibió un tiro en la pierna en Draa-el-Asef, el 26 de octubre de 1924 en Fundak un disparo en el brazo le produce gangrena y le es amputado y el 4 de marzo de 1926 en Loma Redonda un disparo en la cara le hace perder el ojo derecho y los desgarros próximos le afectarían nervios que le provocaría vértigo de por vida cada vez que girara la cabeza.
Gran valedor de Franco al que tuvo como segundo jefe al inicio de crearse la Legión, influyó para que fuera nombrado director de la Academia Militar General de Zaragoza. Es conocido el altercado verbal que sostuvo con Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca.
Su participación en la guerra civil fue secundaria más próxima a la propaganda fundando junto a periodistas y escritores el 19 de enero de 1937 la emisora Radio Nacional donde además ejerció de comentarista impulsando la figura de Franco como Caudillo.
En 1941 mantiene un idilio con Rita Gasset hija del ministro de Fomento Rafael Gasset y prima del escritor José Ortega y Gasset, al conocerse su embarazo se separa de su esposa y para evitar un posible escandalo se trasladan a Lisboa donde nacerá su hija de nombre Peregrina.
Enfermo de corazón el 1 de Enero de 1954 fallece en Madrid y es enterrado en la Almudena siendo hasta ese momento director general del Cuerpo de Caballeros Mutilados de la Guerra por la Patria.
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