La Capitanía General de Valencia se creó en el siglo XVIII y formó parte de las 14 capitanías generales en las que se ordenó militarmente España en 1841.
Tras diferentes reorganizaciones durante el siglo XIX finalmente se le asignó como Tercera Región Militar en 1893 en el Real Decreto de 22 de marzo con el que se reorganizó España en 7 regiones militares. La Tercera Región Militar comprendía las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Cuenca y Murcia.

Su sede era el Convento de Santo Domingo en la calle Tetuan, 22 de Valencia. Edificio histórico cuyo origen procede de una iglesia en 1250 a la que se le fueron añadiendo nuevas construcciones como el claustro de estilo gótico (1300), la Capilla de los Reyes (1431), el campanario (1640) y su fachada principal de principios del siglo XIX. El convento sirvió de sede en varias ocasiones a las Cortes Generales del Reino y aquí se celebró el casamiento de Felipe III con Margarita de Austria. Durante la guerra de la Independencia, las tropas francesas transformaron el convento en cuartel, siendo recuperado por los dominicos hasta 1835, año en que se decretó la exclaustración de las órdenes religiosas y el edificio pasó a pertenecer al Estado, instalándose en él la Capitanía General de Valencia.